Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista

Palabras clave: portafolio; inversión; perfil de riesgo; límites; rentabilidad.

Resumen

El alto nivel de desarrollo cuantitativo que está siendo aplicado en la creación de portafolios de inversión en el mercado financiero, permite desarrollar metodologías basadas en criterios y en modelos matemáticos ajustados a la realidad económica que logre minimizar pérdidas y obtener un mayor beneficio económico esperado por el inversionista. El objetivo del artículo consiste en definir una metodología para la creación de unos portafolios de inversión, según el perfil de riesgo del inversionista para portafolios con múltiples activos y que a través del valor en riesgo permiten simular la optimización del portafolio y generar mayor rentabilidad. Al determinar que el portafolio está compuesto por acciones de diferentes empresas colombianas y en distintos sectores económicos, y a través del monitoreo permite incorporar un análisis de los riesgos financieros a los cuales están expuestos los inversionistas, permitiendo reducir la probabilidad de pérdida que afecte el patrimonio u originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo queafectanel precio o valor final.

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Biografía del autor/a

María Patricia Durango-Gutiérrez, Universidad EAFIT, Medellín
Doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada – España.  Magister en Administración Financiera Universidad EAFIT – Colombia.  Docente e investigadora.
Luis David Delgado-Vélez, Institución Universitaria Esumer, Medellín
Master en Finanzas y Contabilidad Directiva. Docente e investigador
Publicado
2017-07-01
Cómo citar
Durango-Gutiérrez, M. P., & Delgado-Vélez, L. D. (2017). Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista. Clío América, 11(22). https://doi.org/10.21676/23897848.2439
Sección
Artículo de Reflexión